Sharpe ratio a Sortino ratio
Měřime výnos ve vztahu k podstoupenému riziku — celkové i jen na drawdownové části křivky. Hodnoty interpretujeme v kontextu daného trhu, aby čísla dávala smysl i bez statistického vzdělání.
Modul · Backtesting
Funguje vaše strategie na datech, nebo jen v teorii?
Backtest modul testuje obchodní pravidla na historických datech až 10 let zpět a výsledky zobrazuje v přehledném teal-moderním dashboardu bez zbytečných ozdob.
Co backtest modul konkrétně dělá
Modul načítá historická data pro váš trh a časový rámec z ověřených datových zdrojů — typicky tick data nebo OHLCV minutové svíce. Na těchto datech přesně simuluje každé pravidlo vaší strategie včetně transakčních nákladů, skluzů a limitů likvidity. Výsledky zobrazuje ve formě equity křivky, distribuce obchodů a měsíční výkonnostní tabulky. Celý výpočet je reprodukovatelný: kdykoli spustíte backtest znovu se stejnými parametry, dostanete identický výsledek.
Klíčové metriky, které backtest report obsahuje
Maximální pokles (Max Drawdown)
Zobrazujeme absolutní i procentuální pokles od vrcholu k nejnižšímu bodu a délku recovery period. Jde o jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro posouzení psychologické únosnosti strategie.
Měsíční a roční přehled
Heatmapa výsledků po měsících za celé testované období. Ihned vidíte, zda strategie funguje konzistentně, nebo má silné a slabé sezóny, na které je třeba reagovat jiným nastavením rizika.
Walk-forward analýza
Volitelně provádíme walk-forward test, který odhaluje overfitting — situaci, kdy strategie funguje skvěle na testovacích datech, ale v reálném obchodování selhává. Jde o kritický krok před každým ostrým spuštěním.
„Backtest report od Procházka & Procházka byl první, který mi ukázal walk-forward analýzu přehledně bez toho, abych musel studovat akademické papery. Zjistil jsem, že moje strategie byla přefitovaná na data 2020–2021 a díky tomu jsem ji upravil ještě před ostrým spuštěním. Ušetřil jsem si potenciálně velmi bolestivou zkušenost."
Ing. Martin Horáček, kvantitativní trader, Brno
Nechte svou strategii projít testem dříve, než riskujete kapitál
Zašlete nám popis vaší strategie a my vám připravíme nezávaznou nabídku backtestingového reportu.
Vyžádat nabídku